In de 19e eeuw was het gebied waar KL nu ligt een belangrijke nederzetting voor het delven van tin. Door het belangrijke werk van kapitein Yap Ah Loy (een belangrijk Chinese machthebber) groeide de nederzetting uit tot een belangrijke stad in Maleisie. Het einde van de 19e eeuw kenmerkte zich door onheil en rampspoed. Ziektes, epidemieën, branden en overstromingen waren aan de orde van de dag. In deze periode startte men dan ook met het bouwen van huizen van steen in plaats van hout. Daarnaast werd gestart met de aanleg van de eerste spoorweg. In 1887 werd de stad Kuala Lumpur de hoofdstad van de provincie Selangor. Op dat moment droeg de stad al de naam Kuala Lumpur, dat staat voor 'modderige samenloop'. Dit komt weer voort uit de samenkomst van de twee rivieren de Gombak en de Klang. In die periode waren dit de belangrijke toegangspoorten tot de stad.

In 1896 werd Kuala Lumpur de hoofdstad van de gevormde 'Federated Malay States'. Vanaf dat moment ging het snel met de ontwikkeling van de stad. De nieuwe hoofdstad trok vele verschillende bevolkingsgroepen aan, Kuala Lumpur groeide uit tot een smeltkroes van Aziatische culturen. Er ontstonden gebieden binnen de stad, en in elk gebied woonde een bevolkingsgroep bij elkaar. Zo had je in die tijd al een Chinese wijk, een Indiase wijk, een wijk waar vooral de Europeanen (Engelsen) woonden en een wijk waar vooral de local Malay woonden.

Tussen 1913 en 1957 kwam de stad onder Brits bestuur. De Engelsen wilden een snelle ontwikkeling doorvoeren. Men legde er in rap tempo een wegennet, spoorwegen en overige infrastructuur aan. Daarnaast schoten de typische koloniale gebouwen als paddenstoelen uit de lucht. Tijdens de tweede wereldoorlog ging Kuala Lumpur gebukt onder de Japanse overheersing. Direct na deze overheersing begon een periode van communistische invloeden. De Japanse strijdkrachten waren vertrokken, en langzaam keerden de Britten weer terug naar de stad. Ze hadden echter de grip op de stad en het land verloren, waardoor Maleisie open stond voor nieuwe invloeden. Dit viel precies samen met de opmars van het communisme. Na een paar jaar kregen de Britten de touwtjes weer in handen, het was echter al te laat. De bevolking wilde het voortaan zelf regelen.
In 1957 werd de onafhankelijkheid geëist en uitgeroepen, hiermee gingen de Engelsen akkoord. Kuala Lumpur bleef de hoofdstad van het land, hoewel de stad nog geen eigen bestuur met eigen rechten had. Pas in 1972 werd het een zelfstandige stad met eigen bestuur. Vanaf 1981 ontwikkelde de stad zich in een nog sneller tempo, dit kwam mede door het werk van de toenmalige premier van Maleisie Dr. Mahathir. Met zijn Vision 2020 maakte hij van Maleisie een modern land, de hoofdstad Kuala Lumpur werd het visitekaartje voor de hele wereld. De Petronas Twin Towers werd het symbool van de stad, waarbij het ontwerp duidelijk maakt dat een islamitisch land wel degelijk mee kan in deze moderne tijden.

Momenteel is Kuala Lumpur een moderne metropool. Er is een uitgebreid wegennet, spoorwegnet en een metronetwerk in en rond de stad. Het is ook een stad die binnen de top10 zakencentra en handelssteden van Zuidoost-Azië staat. Met een grote haven - Port Klang - en een enorm vliegveld - KLIA - binnen handbereik speelt Kuala Lumpur ook mee op internationaal niveau. Daarnaast is de stad jaarlijks meerdere malen host van diverse congressen en andere belangrijke evenementen. De Formule 1 race op circuit Sepang en de georganiseerde Asia Cup zijn hier goede voorbeelden van. Met de bouw van de twee belangrijke randsteden Putrajaya en Cyberjaya heeft Kuala Lumpur een belangrijke stap richting de toekomst gezet. Op internationaal vlak is alle hoop vooral op Cyberjaya gericht, men wil de Aziatische versie van het Amerikaanse 'Silicon Valley' worden.